今日條件切面
32 組坊間常見設定,看今天誰符合、以及同一組條件的歷史回測。
存股1 組
現金殖利率 5% 以上的公司。殖利率是用最近一次配息除以現價,配息政策改變就會變動。
6596寬宏藝術▼0.10%
6186新潤▼1.54%
2528皇普▼1.96%
2882國泰金▲0.42%
1101台泥▲0.87%
還有 422 檔 ›
歷史回測 2016-01 → 2026-08 · 月頻
隨機對照:同期間隨機抽同樣檔數,中位數年化 +6.1%。這組條件 贏過 82% 的隨機對照組。
綜合3 組
價量、營收、獲利三面向都在市場前段班的公司,用分位分數加總後取前段。
2330台積電▲1.12%
3231緯創▲2.36%
2382廣達▼0.63%
3017奇鋐▲3.05%
2317鴻海▲0.28%
還有 59 檔 ›
歷史回測 2017-06 → 2026-08 · 月頻
隨機對照:中位數年化 +6.1%。這組條件 贏過 91% 的隨機對照組。
連續四季獲利、ROE 站上 12%、負債比不過高——坊間說的「基本面沒地雷」那一類。
2412中華電▼0.19%
1216統一▲0.61%
2207和泰車▲1.44%
9910豐泰▼1.02%
2395研華▲0.75%
還有 83 檔 ›
歷史回測 2018-01 → 2026-08 · 季頻
隨機對照:中位數年化 +6.1%。這組條件 贏過 64% 的隨機對照組。
估值2 組
高 ROE、低負債、盈餘穩定成長,而且現在價格沒有貴到離譜——坊間傳的巴菲特選股條件簡化版。
2454聯發科▼0.44%
1590亞德客▲1.83%
2884玉山金▲0.35%
8464億豐▼0.71%
2377微星▲2.10%
還有 33 檔 ›
歷史回測 2016-01 → 2026-08 · 年頻
隨機對照:中位數年化 +6.1%。這組條件 贏過 77% 的隨機對照組。
本益比與股價淨值比雙低、流動比率過關的老派安全邊際條件。符合的檔數天生就少。
2027大成鋼▼1.21%
1704榮化▲0.55%
2597潤弘▼0.88%
9945潤泰新▲1.07%
1439中和▼2.31%
還有 16 檔 ›
歷史回測 2016-01 → 2026-08 · 年頻
隨機對照:中位數年化 +6.1%。這組條件 只贏過 23% 的隨機對照組——過去十年在台股是輸的。
財務3 組
毛利率與營業利益率同時站在同業前段,而且沒有靠業外收入撐起來。
3008大立光▲1.68%
6415矽力-KY▼2.04%
4763材料-KY▲0.92%
6669緯穎▲3.41%
2059川湖▼0.33%
還有 47 檔 ›
歷史回測 2018-01 → 2026-08 · 季頻
隨機對照:中位數年化 +6.1%。這組條件 贏過 86% 的隨機對照組。
用同樣的資產賺出更多營收與利潤:資產周轉率與 ROA 一起看。
2915潤泰全▲0.24%
2903遠百▼0.47%
9904寶成▲1.15%
1476儒鴻▼1.36%
2231為升▲2.72%
還有 68 檔 ›
歷史回測 2018-01 → 2026-08 · 季頻
隨機對照:中位數年化 +6.1%。這組條件 跟隨機對照差不多(49%),看不出額外優勢。
量能2 組
五日均量對六十日均量放大一倍以上,而且不是只放一天就縮回去。
2371大同▲4.12%
3035智原▲2.88%
6182合晶▼1.44%
2609陽明▲1.97%
3324雙鴻▲5.02%
還有 135 檔 ›
歷史回測 2021-01 → 2026-08 · 週頻
隨機對照:中位數年化 +6.1%。這組條件 贏過 54% 的隨機對照組,換股頻率高、成本敏感。
籌碼1 組
四百張以上大戶持股比率連續三週往上,而散戶人數同時下降。
2603長榮▲2.41%
2618長榮航▼0.62%
1519華城▲6.08%
1513中興電▲3.19%
2404漢唐▼1.11%
還有 91 檔 ›
歷史回測 2022-01 → 2026-08 · 週頻
隨機對照:中位數年化 +6.1%。這組條件 贏過 79% 的隨機對照組。
綜合6 組
同時站上 5、10、20、60 四條均線,而且成交量放大五成——坊間說的多頭排列入門版。
3661世芯-KY▲3.77%
6488環球晶▲1.05%
2345智邦▲2.14%
3037欣興▼0.58%
4966譜瑞-KY▲0.91%
還有 18 檔 ›
回測區間只有 13 個月,樣本不足。
日頻換股需要至少 36 個月才會給分數,現在只跑得出 13 個月的資料。今日名單照常產出,回測數字我們先不敢說。
13 / 36 個月
近二十日高低差收斂到歷史低檔,量能同步縮小——箱型整理、還沒表態的那一群。
1301台塑▼0.31%
2801彰銀▲0.17%
9917中保科▼0.24%
2542興富發▲0.48%
1590亞德客▼0.66%
還有 53 檔 ›
條件本身沒有進出場方向,不適合直接記分。
「盤整」是一種狀態描述,要搭配突破方向才構成完整策略。這張卡的用途是每天給你一份觀察名單。
需搭配突破條件
今天創下 250 日新高,而且離最近一次新高不超過一季——動能還在延續的那一批。
3017奇鋐▲3.05%
1519華城▲6.08%
2308台達電▲1.29%
3324雙鴻▲5.02%
6533晶心科▼0.85%
還有 37 檔 ›
回測期數 21 期,低於 30 期門檻。
期數太少時,一兩次極端結果就會主導整條曲線,算出來的年化沒有參考價值。再累積 9 期就會自動出現成績單。
21 / 30 期
籌碼7 組
散戶持股人數明顯減少的同時,千張大戶持股比率反而往上——籌碼從散到集中的過渡。
2337旺宏▼1.73%
2409友達▲0.94%
3481群創▲1.42%
2610華航▼0.55%
6116彩晶▲2.06%
還有 6 檔 ›
單期平均只選到 6 檔,分散度不足。
檔數太少的組合,績效會被個別股票綁架。我們要求單期中位數 ≥ 10 檔才給成績單。
中位數 6 / 10 檔
投信連續五個交易日買超,且累計買超佔流通張數達一定比例的股票。
2383台光電▲2.55%
3665貿聯-KY▲1.36%
6669緯穎▲3.41%
2376技嘉▼0.79%
3552同致▲4.23%
還有 12 檔 ›
資料只回溯到 2022 年,涵蓋不到一個完整多空循環。
投信買賣超明細的歷史深度不夠,跑出來的結果只經歷過一種市場環境。等資料補齊會自動開分數。
覆蓋 4.6 / 10 年
四百張以上大股東持股比率單週跳升超過一個百分點的股票。
2027大成鋼▼1.21%
1717長興▲0.66%
2059川湖▼0.33%
6285啟碁▲1.88%
3005神基▲0.72%
還有 26 檔 ›
回測期數 24 期,低於 30 期門檻。
再累積 6 期就會自動出現成績單。在那之前,這張卡每天照常給你今日名單。
24 / 30 期
財務4 組
月營收年增率連三個月往上,但股價過去一季卻在下跌——基本面與價格走反方向。
1795美時▼2.18%
4142國光生▼1.04%
8299群聯▲0.83%
2231為升▲2.72%
1580新麥▼0.39%
還有 4 檔 ›
有 31% 的期別完全沒選到股票。
空手期太多時,年化數字會被少數幾期主導,不具代表性。我們要求空手期低於 20% 才給成績單。
空手期 31%(門檻 20%)
最新一季 EPS 明顯高於前四季的趨勢外推值,也就是「開出來比想像好」的那一批。
2374佳能▲1.51%
3707漢磊▼0.97%
6191精成科▲2.33%
2489瑞軒▲0.44%
8104錸寶▼1.62%
還有 21 檔 ›
財報公布日回填尚未完成(as-of 資料只到 2021)。
用「今天才知道的財報」去回測 2018 年會偷看未來。回填跑完之前,我們寧可不給數字。
回填進度 62%
量能3 組
近一個月漲幅排名前 5%,且成交金額站上十億——市場注意力集中的地方。
1519華城▲6.08%
3324雙鴻▲5.02%
3661世芯-KY▲3.77%
1513中興電▲3.19%
2404漢唐▼1.11%
還有 30 檔 ›
週轉率過高,交易成本假設還沒定案。
這組每週換掉七成持股,成本假設差 0.1% 就會讓年化差 3 個百分點。成本模型定案前不給分數。
單期換手 71%
存股2 組
連續十年配得出現金股利、配息沒有中斷過,而且股價波動相對溫和的老牌公司。
2412中華電▼0.19%
1216統一▲0.61%
2454聯發科▼0.44%
9917中保科▼0.24%
2801彰銀▲0.17%
還有 59 檔 ›
年頻換股,十年只有 10 期,永遠達不到 30 期門檻。
這類條件本來就不該用期數評分。我們正在為它做另一套「持有期報酬分布」的呈現,完成前先不給單一數字。
10 期(改用其他量尺)
股價低於每股淨值,而且最近四季沒有虧損——便宜但還在賺錢的公司。
2409友達▲0.94%
3481群創▲1.42%
2887台新金▼0.28%
2618長榮航▼0.62%
1440南紡▲0.36%
還有 113 檔 ›
下市與合併股票的資料還沒補齊,會有倖存者偏誤。
淨值選股最容易選到後來下市的公司,如果只用現存股票回測會高估報酬。補齊前不給分數。
下市資料補齊 45%
指標排行
單一指標的今日前 20,先看極端值長什麼樣子。
16596 寬宏藝術文化創意 · 現金殖利率11.42%▼0.10%
22528 皇普建材營造 · 現金殖利率10.88%▼1.96%
36186 新潤建材營造 · 現金殖利率10.31%▼1.54%
42597 潤弘建材營造 · 現金殖利率9.74%▼0.88%
52542 興富發建材營造 · 現金殖利率9.20%▲0.48%
62027 大成鋼鋼鐵 · 現金殖利率8.83%▼1.21%
79945 潤泰新其他 · 現金殖利率8.41%▲1.07%
82887 台新金金融保險 · 現金殖利率8.06%▼0.28%